Ру
Регистрация Вход
  1. Главная
  2. Конференция
  3. Право, экономика и управление: актуальные вопросы
  4. Анализ возможности применения копула-функций в раз...

Анализ возможности применения копула-функций в различных моделях стохастической границы

Статья в сборнике трудов конференции
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Право, экономика и управление: актуальные вопросы»
Creative commons logo
Опубликовано в:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Право, экономика и управление: актуальные вопросы»
Автор:
Руденко В. А. 1
Рубрика:
Экономика предпринимательства
Страницы:
231-234
Получена: 28.11.2020

Рейтинг:
Статья просмотрена:
1627 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН»
Для цитирования:
Руденко В. А. Анализ возможности применения копула-функций в различных моделях стохастической границы: сборник трудов конференции. // Право, экономика и управление: актуальные вопросы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 27 нояб. 2020 г.) / редкол.: Э. В. Фомин [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 231-234. – ISBN 978-5-907313-92-7.

Аннотация

В данной работе приведен анализ использования математического аппарата копула-функций в моделях стохастической границы. Показана необходимость расширения стандартного класса моделей стохастической границы с помощью моделирования зависимости случайных компонент ошибки. Описаны различные области экономики, в которых применяются указанные расширенные модели.

Список литературы

  1. 1. Айвазян С.А. Исследование зависимости случайных составляющих стохастической производственной функции при оценке технической эффективности / С.А. Айвазян, М.Ю. Афанасьев, В.А. Руденко // Прикладная эконометрика, 2014. – №2 (34). – С. 3–18.
  2. 2. Aigner D.J., T. Amemiya, and D.J. Poirier. On the Estimation of Production Frontiers: Maximum likelihood estimation of the parameters of discontinuous density function // International economic review. – 1976. – Vol. 17. №2. – P. 377–396.
  3. 3. Amsler Ch., Prokhorov A., Schmidt P. Using copulas to model time dependence in stochastic frontier models // Econometric Reviews. – 2009. – №33 (5–6), Special Issue in Honor of Les Godfrey
  4. 4. Благовещенский Ю. Н. Основные элементы теории копул // Прикладная эконометрика. – 2012. – №26 (2). – С. 113–130.
  5. 5. Carta A., Steel M.F.G. Modelling multi-output stochastic frontiers using copulas // Computational Statistics & Data Analysis. – 2012. – №56 (11). – P. 3757–3773
  6. 6. Joe H. Multivariate models and dependence concepts. – London: Chapman Hall, 1997.
  7. 7. Lai H.P., Huang C. Maximum likelihood estimation of seemingly unrelated stochastic frontier regressions // Journal of Productivity Analysis. – 2013. – №40 (1). – P. 1–14.
  8. 8. Najjari V., Bal H., Ozt¨urk F., Alp I., Stochastic frontier models by copulas and an application // UPB Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics. – Vol. 78 (1). – P. 31–41.
  9. 9. Shi P., Zhang B. An Empirical Research on Technological Efficiency & its Influential Factors of Low Carbon Enterprises in China // Management Science and Engineering. – 2011. – 5 (3). – P. 11–15.
  10. 10. Sklar A. Random variables, distribution functions, and copulas: Personal look backward and forward // Lecture notes. Monograph series. – 1996. – №28. – P. 1–14
  11. 11. Smith M.D. Stochastic frontier models with dependent error components // The Econometrics Journal. – 2008. – №11 (1). – P. 172–192.
  12. 12. Tibprasorn P., Autchariyapanitkul K., Chaniam S., Sriboonchitta S. A copula-based stochastic frontier model for financial pricing // IUKM 2015: Integrated uncertainty in knowledge modeling and decision making. – 2015. – P. 151–162.

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.